В ночь на 14 февраля перед отъездом в Копенгаген у меня поднялась высокая температура, и врач запретил мне поездку. Лишь после того, как я пошёл на поправку, было принято решение отправиться в Копенгаген на специальном поезде, предоставленном в моё распоряжение.
Утром 18 февраля на железнодорожном вокзале Копенгагена меня встречал король Кристиан X, который повёз меня в замок Амалиенборг. Королевскую карету сопровождал эскадрон гусарского полка. Но была и толпа хулиганов, которые бросали в меня снежками, что, конечно же, не было знаком приветствия. Король, сожалея о такой встрече, со смехом высказал мне свои соображения на этот счёт. Я заметил, что я был бы более достоин сожаления, если бы эти демонстранты выказали мне своё расположение. Тем не менее, я огорчён тем, что мой приезд доставил Его величеству столько неудобств.
Позже, во время визита к Его величеству, король вручил мне орден Слона на красивой ленте, такой же светло-голубой, как и лента ордена Серафима. На ордене был изображён маленький белый слон, на спине которого сидел негр. В течение этого дня я нанёс визиты королеве, вдовствующей королеве, а также поприветствовал других членов королевской династии. Званый ужин проходил в огромном рыцарском зале дворца Амалиенборг. Его величество выступил с речью, в которой он выразил надежду, что Финляндия примет участие в сотрудничестве северных государств. В ответном выступлении я постарался показать, насколько глубоко укоренилась дружба Дании и моей родины. Мы были очень благодарны Дании за то, что она протянула нам руку помощи в тяжёлые времена, особенно когда в наши двери стучался голод. Народ Финляндии стремится именно к такому сотрудничеству, к которому призывал Его величество.
Во время моего пребывания в Копенгагене правительство Норвегии предоставило мне сведения об угрозах в адрес регента Финляндии, которые в преддверии моего визита в Христианию поступали от крайне левых сил. Сначала говорилось об уличных демонстрациях, потом об отключении электроэнергии и водоснабжения в королевском дворце. Было известно, что Его величество всё же надеется принять меня. Я твёрдо решил поехать в Христианию и с нетерпением ожидал этого. Было любопытно посмотреть, как радикальные экстремисты смогут выразить свою антипатию ко мне.
Однако состояние моего здоровья ухудшилось, и я был вынужден подчиниться врачу. Я известил короля Хокона VII, что с глубоким сожалением вынужден прервать свою поездку и вернуться домой.