Ужас и отвращение к совершившемуся объяли сердца Их Величеств. Государь, вернувшись из Ставки 20-го числа, все повторял: «Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обагрены кровью этого мужика».
Их Величества были глубоко оскорблены злодеянием, и если они раньше чуждались Великих Князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их Величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать о них, ни их видеть.
Но Юсуповы и компания не окончили своего дела. Теперь, когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. Великий Князь Александр Михайлович отправился к Министру Юстиции Добровольскому и, накричав на него, стал требовать от имени Великих Князей, чтобы дело это было прекращено. Затем, в день приезда Государя в Царское Село, сей Великий Князь заявился со старшим сыном во дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет Государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина; в противном случае оба раза он грозил чуть ли не падением престола. Великий Князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь говорил после, что он не мог сам оставаться спокойным, до такой степени его возмутило поведение Великого Князя; но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал Великих Князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Феликса Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкость наказания, среди Великих Князей поднялась целая буря озлобления. Государь получил письмо, подписанное всеми членами Императорского дома, с просьбой оставить Великого Князя Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья. Государь написал на нем только одну фразу: «Никому не дано права убивать». До этого Государь получил письмо от Великого Князя Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Феликса Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством.