Наконец, сумев купить билет на грузовое судно, Александра сообщила своей матери, что уезжает в Китай, поскольку это единственный способ попытаться устроить свою жизнь. Она писала, что не намеревается оставаться в Китае навсегда, но жить так, как сейчас, не пытаясь ничего изменить, она больше не может. Александра не знала, читают ли ее письма советские власти, поэтому не могла смело говорить матери о беспокойстве за нее, а также не могла объяснить ей, почему не может потратить эти деньги на дорогу в Россию, чтобы они снова смогли быть вместе. Причиной этой осторожности было недавнее предупреждение, которым Александра не могла пренебречь.
Среди ее знакомых в Париже и в Ницце было много русских эмигрантов, включая тех, кто бежал совсем недавно из СССР в связи с усиливающимся тоталитарным сталинским режимом. Эти люди потеряли веру в то, что советское государство было новой надеждой на лучшую жизнь.
Хотя Александра не проявляла особого интереса к политическим событиям, она была хорошо осведомлена об условиях жизни в России и продолжающихся попытках советских властей «заслуженно» наказать инакомыслящих и бывших аристократов. Мы упоминали, что это было основанием для создания «Треста», который к этому времени уже не существовал.
Поэт Владимир Маяковский разыскал Александру в Париже, чтобы передать письмо от ее старого друга Йоси Борца. Письмо на первый взгляд было ни о чем. Йося вспоминал об их старой дружбе, рекомендовал Маяковского, поэзию которого Александра очень любила. Однако в этом письме был глубокий подтекст: тонко и завуалированно Йося пытался предупредить Александру о существующей для нее опасности. В 1923 году он уже писал Александре по поводу Марии, ее связи с «Трестом» и намерений завести отношения с Квислингом. Но в этот раз Йося настолько осторожно излагал свои опасения, что Александра не могла понять, о чем он говорит. И только в день своего отъезда из Парижа (поздней весной 1929 года), когда поезд уже тронулся, Маяковский прямо озвучил ей то, о чем пытался предупредить Йося. Маяковский сказал: «Что бы ни произошло, не возвращайтесь в Россию. Даже если я Вам напишу, что надо возвращаться — это будет ловушка. Не слушайте меня. Не возвращайтесь. Прощайте». (Версия из дополнительной личной записи Александры: «Как бы я сам ни просил и ни умолял Вас в письме или в телеграмме вернуться — никогда не приезжайте в Россию, никогда!»).
Почти годом позже, 14 апреля 1930 года, Маяковский покончил с собой в Москве. Александра была уже в Китае, когда узнала о его смерти. Для нее это было ударом. Позже она получила письмо от него, отправленное на ее адрес в Ницце, которое тетя Женя переслала ей в Шанхай. Александра не решилась прочесть его. Она боялась узнать что-то страшное о его судьбе или увидеть просьбы приехать на родину, о которых Маяковский ее предупреждал. Кроме того, зная о непрекращающихся зверствах в СССР, Александра очень тревожилась о судьбе своей матери. Она долго носила запечатанное письмо в своей сумке, и, наконец, отдала его русскому православному священнику в Циндао. Священник скончался через несколько дней, и Александра так никогда и не узнала, что написал ей Маяковский в конце своей жизни.