В 1914 году Куприна мобилизовали по собственному желанию и послали в Финляндию на военную службу. Там он обучал солдат и временно командовал ротой.
Военная служба не оставляла Александру Ивановичу ни одной секунды свободного времени для творчества, о чем он писал Н. Телешову из Гельсингфорса в ответ на предложение последнего прислать что-нибудь для одного из подготавливаемых «Средой» литературных сборников. За время военной службы он написал лишь один небольшой рассказ — «Драгунская молитва». Об этом рассказе он сказал позднее: «Не думайте, что я пишу что-нибудь о психологии солдат на войне. Нет, там больше говорится о кавалерийских лошадях. Писать военные рассказы я не считаю возможным, не побывав на позициях. Как можно писать о буре в море, если сам никогда не видел не только легкого волнения, но даже самого моря? На войне я не бывал, и потому мне совершенно чужда психология сражающихся солдат…»
В этот период Куприн явно идеализирует взаимоотношения солдат и офицеров.
По мнению начальства, свои обязанности он выполнял аккуратно, точно и незамедлительно.
«…Его положительно… обожали солдаты за простое доверчивое к ним отношение, за внимание к личным особенностям каждого подчиненного, за исключительную отзывчивость и заботы, а также за живой и мягкий характер», — писал корреспондент «Русской иллюстрации» в 1915 году. — Исполнение обязанностей строевого офицера давалось Куприну нелегко: «В строю ходить с солдатами еще могу, но делать „перебежки“ — невозможно… Задыхаюсь. Да и нервы сильно стали пошаливать… Хочу что-нибудь сделать и забываю или делаю совершенно другое… Простой бумажки составить не могу. Надо мной и то смеялись, говорили, что после „Сатирикона“ самое смешное — мои рапорта, а я писал совершенно серьезно».
«…Сам я сейчас ничего не пишу. Принимаюсь за рассказ и скоро обрываю работу. Я занят и по-настоящему увлечен военными уставами», — рассказывал Александр Иванович Василию Регинину, приехавшему по поручению газеты «Биржевые ведомости» в Гельсингфорс.
Он жалуется на вечные материальные трудности:
«Ничего у меня, кроме долгов, нет. Дом два раза заложен, многие вещи, как говорится, в „починке“. Были кое-какие ковры, да камни, да цепочка, все „чинится“. Чем объяснить это: непрактичностью, глупостью или расточительностью? Право, не знаю! Главная причина некоторых лишений — моя доверчивость. Я всегда верил слову человека, — даже тем, которые меня обманывали по два-три раза. В контракты не вчитывался, в юридическом крючкотворстве не разбираюсь, и, быть может, отсюда мои материальные неудачи…
…Ну, да все это меня не удручает. Что бы я был за русский писатель, если бы умел устраивать свои дела или давал бы деньги в рост и всякое такое».