После смерти Распутина в Царское Село приехали его сын и дочери, которых встретила Государыня. Они рассказали, что вечером накануне убийства их отца он получил записку от князя Юсупова, в которой тот просил Григория Ефимовича прийти к нему. Похоже, что у дочерей было какое-то недоброе предчувствие, и они стали умолять отца остаться дома. Тот, однако, захотел навестить Маленького. Когда же обнаружили один из ботиков, которые надел Распутин из-за глубокого снега на улице, подозрение, что случилась беда.
Родные Григория Ефимовича просили Государыню отомстить убийцам за смерть их отца. Ее Величество ответила:
- Я не могу вам ничего обещать. Все в руках правосудия. Мы не вправе вмешиваться в действия должностных лиц.
Таковы были Ее слова; таким образом, утверждение, будто бы князь Юсупов и Великий князь Дмитрий Павлович стали жертвами мстительного нрава Ее Величества, совершенно беспочвенно.